Swing handel met 3 aanwysers

Drie, twee, een. Lancering Swing Trading Met Drie Indicators deur Donald Pendergast Yoursquove hoor keer op keer: Jy moet 'n verhandeling van plan het. Maar hoe kan jy een Jy moet iewers begin, en herersquos een stelsel wat jy kan lig in die wêreld van stelsel handelaars skep. T housands van handel stelsels is beskikbaar in die mark vandag 'n paar is relatief goedkoop om te koop of huur, terwyl ander kos 'n paar duisend dollar of meer. Hierdie stelsels kan word op grond van wisselvalligheid breakouts, bewegende gemiddelde CROSSOVER, neurale netwerke, genetiese optimalisering, ossillators, en lineêre regressie. Maar maak nie saak hoe vlakte of fancy die handel logika is vir 'n stelsel, al wat saak maak is jou antwoorde op die volgende twee vrae: Is die systemrsquos logika gebaseer op 'n waarneembare (met my eie oë en 'n prys grafiek) mark dinamiese wat weer herhaal en weer: Ek hierdie stelsel in die markte met die regte geld wees gemaklik handel op die lyn As jy eerlik ldquoyesrdquo kan antwoord op die eerste twee vrae, kan jy ook wil om jouself te vra om 'n derde vraag, wat: op grond van die systemrsquos koste en deurlopende instandhouding gelde (gradeer fooie, data fooie, opleiding, en so aan), is dit effektief vir my handelsrekening grootte, kommissie koste kos, en markte verhandel FIGUUR 1: Die drie-INDIKATOR TRADING sjabloon. In hierdie voorbeeld daaglikse grafiek van Citigroup (C), uit die vier mees onlangse inskrywings lang handel, twee gesluit vir 'n wins, een gelei tot 'n klein verlies, en die laaste handel is nog oop. Neem inskrywings wanneer hulle rigting in lyn met die tendens vooroordeel van die 50-tydperk EMO blyk doeltreffend te wees in historiese toets wees. hellipContinued in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die Desember 2013-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Kopiereg 2013, tegniese ontleding, Inc. TradersEdgeSystems Swing Trading Met Drie Indicators Original artikel deur Donald Pendergast AIQ Kode deur Richard Denning Benewens kodering die authorrsquos oorspronklike stelsel wat die reëls (ldquoBuyrdquo gebruik lang en ldquoSellrdquo te gaan om die verlang verlaat, ldquoShortrdquo om kortbroek betree en ldquoCoverrdquo om kortbroek verlaat), ek het 'n tweede stelsel wat gebruik maak van gemiddelde ware omvang van die uitbreking bedrag te kry en ook bygevoeg 'n paar ekstra tendens filters wat die NASDAQ 100-indeks gebruik. Alle handel is gesimuleerde met behulp van die beslote om te bepaal of 'n inskrywing / afrit plaasgevind het en dan die ambagte ingeskryf / opgewonde die volgende dag by die oop. Die gemodifiseerde stelsel gebruik reëls (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo, en ldquoCoverATRrdquo). 'N Vergelyking van gelykheid kurwes word in Figuur 1. In die toets van die kort kant, nie die authorrsquos oorspronklike stelsel of my gemodifiseerde stelsel in staat was om winsgewend resultate te lewer, hoewel my gemodifiseerde stelsel het 'n kleiner totale verlies as die authorrsquos oorspronklike stelsel. Onderskrifte: Figuur 1 ndash Vergelyking van gelykheid kurwes vir die authorrsquos oorspronklike stelsel en die van die gewysigde stelsel handel die NASDAQ 100 lys van voorrade vir die tydperk 2000/01/05 tot 2013/10/09. Handelaars Studio Weergawe: Oorspronklike artikel deur Donald Pendergast Handelaars Studio Kode deur Richard Denning ek 'n handel simulasie met behulp van die SampP 500 termynkontrak (SP) met behulp van Pinacle data. Ek new die emaLen parameter wat gebruik word vir die ema tendens filter en die smaLen wat gebruik word vir die gemiddelde lengte van die hoë en lae. Die tempo bedrag is gestig en gehou by nul. 'N drie-dimensionele parameter grafiek van hierdie twee parameters word in Figuur 1. Die kort kant trek die resultate neer en ons sien dat die meeste van die parameter stelle het 'n negatiewe wins. In die kode lêer, het ek opgemerk die kort kant reëls vir hierdie rede. Die beste parameter stel vir die handel lank is emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Onderskrifte: Figuur 1 ndash Driedimensionele optimalisering grafiek vir die tydperk 1982 deur 2013 handel die SP contract. A kort inleiding Swing Trading is 'n styl van handel wat poog om winste in 'n sekuriteit binne een dag vas te vang 'n week, hoewel sommige bedrywe kan uiteindelik lewend gehou word vir 'n langer. Swing handelaars gebruik tegniese ontleding te swakheid te koop en te verkoop sterkte, en het die geduld om te wag vir hierdie geleenthede om te gebeur, want dit maak meer sin om 'n sekuriteit te koop nadat 'n golf van verkope het eerder as plaasgevind om gevang in 'n sell-off. Die geleentheid Basislyn Baie navorsing oor die historiese data het bewys dat markte geskik vir swing handel geneig om bo en onder 'n basislyn prys band, wat uitgebeeld word op die grafiek deur 'n gekleurde band, bereken met behulp van die Gemiddelde Ware Range handel. Die basislyn is wat gebruik word deur die swaai handelaar, wat strategie koop normaliteit en verkoop manie of kortsluiting normaliteit en wat depressie. In afwesigheid van uitputting patrone, die swing handelaar gaan lank op die basislyn wanneer die voorraad is op pad en kort op die basislyn wanneer die voorraad is op pad af. Swing handelaars is nie op soek na die huis hardloop met 'n enkele handel getref, hulle is nie bekommerd oor perfekte tydsberekening om 'n voorraad te koop presies op sy bodem en verkoop presies op die spits. In 'n perfekte handelsomgewing, hulle wag vir die voorraad om sy basislyn getref en bevestig sy rigting voordat hulle maak hul beweeg. Die verhaal word ingewikkelder as 'n sterker uptrend of verslechtering neiging is op die spel op die huidige of hoër tydraamwerk: die handelaar kan paradoksaal gaan lank wanneer die voorraad onder sy basislyn spring en wag vir die voorraad om terug te gaan in 'n uptrend, of hy kan kort n voorraad wat bo die basislyn het gesteek en wag vir dit om te val as die langer tendens is af. Met die oog hierop het die aanwyser vertoon terugskrywings as gekleurde strepe. Terugskrywings Gesofistikeerd handelaars wins ook van ommekeer swaai teen die heersende tendens, deur op soek na uitputting patrone op die grafiek (Double Top, Double bottom, kop en skouers, ens), Harmoniese Patrone. Wolfe Waves en / of Ossillator Dive Rgen Ties. Swing handel is eintlik een van die beste handel style vir die begin handelaar om sy of haar voete nat te kry, maar dit bied steeds beduidende wins potensiaal vir intermediêre en gevorderde handelaars. Swing handelaars ontvang voldoende terugvoering oor hul ambagte na 'n paar dae om hulle gemotiveerd te hou, maar hul lang en kort posisies van 'n paar dae is van die duur wat nie lei tot afleiding. Swing Trading het verskeie voordele bo ander handel style. Die meeste top swing handelaars spandeer 20 of 30 minute op dag voor die rekenaar en niks anders nie, wat genoeg is om hul posisies te werk en vind nuwes. Dit is ideaal vir mense wat 'n dag time job, want dit bied die grootste hoeveelheid van die opbrengs vir die minste hoeveelheid werk. As jy 'n beginner handelaar, vergeet van die nonsens van die saak M5 kaarte en neem 'n tendens handel of 'n swaai handel benadering. Instellings en invoer parameters tydens die laai van die aanwyser om enige term, sal jy met 'n stel van opsies as insette parameters. Moenie moed opgee nie as jy dink hulle is te veel, want parameters is gegroepeer in selfverduidelikend blokke. Aanwyser Instellings Die TrendPeriod parameter beheer die prys drumpel vir tendens veranderinge: stel 'n hoër waarde vir langer tendense op te spoor. Die SwingPeriod parameter verteenwoordig die grootte van die geleentheid basislyn op die grafiek: verhoog dit om handel te dryf met behulp van 'n groter kans band en verlaag om dit kleiner maak. Die MaxHistoryBars parameter beheer hoeveel afgelope bars ondersoek na geheue gebruik te verminder, en uiteindelik, kan jy seine vir swaaie en ommekeer swaaie of afskakel. Teken instellings Kies jou eie kleure en groottes vir pyle en ommekeer strepies. Alert Aktiveer vertoon / e-pos / stoot / klank waarskuwings vir patrone. Ontwikkelaars Om jou deskundige adviseur te bou, kan jy die data van die aanwyser met behulp van die funksie iCustom () soos hieronder uitgebeeld lees. Lees meer inligting oor die iCustom () funksie hier. Swing Trading Met Drie Indicators Die AIQ wetboek saamgestel gegrond op Donald Pendergasts artikel in die Desember 2013-uitgawe van Voorrade 038 Commodities, Swing Trading Met Drie Indicators, word by die volgende webwerf: www. TradersEdgeSystems /traderstips. htm. Benewens kodering die skrywers stelsel soos beskryf in sy artikel wat die volgende reëls gebruik: koop 'n lang om te betree en te verkoop om die verlang kort om kortbroek betree verlaat en bedek met kortbroek verlaat ek 'n tweede stelsel wat gebruik maak van gemiddelde ware omvang van die kry geskep tempo bedrag. Ek het ook bygevoeg 'n paar ekstra tendens filters wat die NASDAQ 100-indeks gebruik. Alle handel is gesimuleerde met behulp van die sluiting van die pryse om te bepaal of 'n inskrywing / afrit plaasgevind het, en dan die ambagte ingeskryf / opgewonde die volgende dag by die oop. My gemodifiseerde stelsel gebruik reëls te BuyATR, SellATR, ShortATR, en CoverATR. 'N Vergelyking van gelykheid kurwes word in Figuur 7. In die toets van die kort kant, nie die skrywers oorspronklike stelsel of my gemodifiseerde stelsel in staat was om winsgewend resultate te lewer, hoewel my gemodifiseerde stelsel het 'n kleiner totale verlies as die skrywers oorspronklike stelsel. FIGUUR 7: AIQ, gelykheid kurwe. Hier is 'n vergelyking van die aandele kurwes vir Donald Pendergasts oorspronklike stelsel en my gemodifiseerde stelsel handel die NASDAQ 100 lys van voorrade vir die tydperk 2000/01/05 tot 2013/10/09. kennisbasis Tik jou vraag in die soekkassie of verken onder die ondersteuning van besoedeling. Kategorieë Kontak Ondersteuning Bel 0207 749 2205 Maandag-Vrydag 08: 00-4: 12:00 GMT Bel 001 775-747-8404 Mon-Fri4: 12:00 middernag GMT E supportwinwaychartsTHE Chartiste Swing Trading Met Drie Indicators 03/29/13 10:03:01 AM PST deur Donald Pendergast Jy moet iewers begin. Duisende handel stelsels is beskikbaar in die mark vandag 'n paar is relatief goedkoop om te koop of te huur, terwyl ander kos 'n paar duisend dollar of meer. Hierdie stelsels kan word op grond van wisselvalligheid breakouts, bewegende gemiddelde CROSSOVER, neurale netwerke, genetiese optimalisering, ossillators, en lineêre regressie. Maar maak nie saak hoe vlakte of fancy die handel logika is vir 'n stelsel, al wat saak maak is jou antwoorde op die volgende twee vrae: Is die stelsels logika gebaseer op 'n waarneembare (met my eie oë en 'n prys grafiek) mark dinamiese wat weer herhaal en weer: Ek hierdie stelsel in die markte met die regte geld op die lyn wees gemaklik handel As jy eerlik kan beantwoord quotyesquot om die eerste twee vrae, kan jy ook wil om jouself te vra om 'n derde vraag, wat is: op grond van die stelsels koste en deurlopende instandhouding gelde (gradeer fooie, data fooie, opleiding, en so aan) is dit effektief vir my handelsrekening grootte, kommissie koste kos, en markte verhandel As jy al drie vrae eerlik beantwoord, kan jy leer om 'n konsekwent winsgewende handelaar geword, selfs as jy gebruik 'n eenvoudige stelsel wat jy jouself kan skep met behulp van standaard aanwysers gevind in feitlik elke gewilde handel / kartering platform (en jou eie oë). 'N eenvoudige en visuele sisteem Heres 'n blik op my eenvoudige, visueel gebaseer quottrading met die trendquot stelsel wat nonoptimized, noncurve-toegerus en is 'n no-brainer te bou en in stand te hou. Die sleutel bestanddeel vir sukses in die handel met hierdie sjabloon is jy. want daar is geen geheim mark aanwysers of vooruitskatting gereedskap wat jy handel sukses kan waarborg. Maar dit geen koste handel sjabloon wat maklik is om te bou jou sal help om te bly op die regte spoor met die geestelike en emosionele dissipline wat nodig is om te leer om winsgewend handel te dryf. Daarna, kan jy om verder te verfyn dit deur die verkryging van onderwys in ander mark dinamika soos relatiewe sterkte ontleding, geld bestuur tegnieke, prys siklus studies, of golf analise. D IE regte kandidate Voordat jy begin, moet jy eers aandele en ETF's wat geneig is om relatief gladde, gereelde swang en / of trending beweeg (op of af, en verkieslik meer gebalanseer word oor 'n lang tyd) maak spoor as jy verwag om sukses te behaal met hierdie stelsel. Met ander woorde, kyk vir vlugtige (hoë-beta), 'n hoë-volume aandele van sektore en nywerheid groepe wat geneig is om te gaan op 'n lomp / lomp traan 'n paar keer per jaar, en wat dit nie spandeer te veel tyd te kap rond in rigtingloos funks. Vinnig bewegende,-nuus gedryf tegnologie, mynbou, finansiële, of energie voorrade is geneig om 'n goeie jagveld vir so wenslik kwessies sal jy waarskynlik wil traag markte soos elektriese nut aandele of ander hoogs gereguleerde staatsdiens kwessies wat geneig is om binne handel te vermy klein reekse meeste van die tyd. U NEE, DOS, TRES Die daaglikse grafiek van Citigroup (C) in Figuur 1 toon die drie-aanwyser handel sjabloon hierdie is geskep met behulp van drie standaard aanwysers in TradeStation 9.1 (sien Figuur 2): 'n 50-dag eksponensiële bewegende gemiddelde (EMO blou lyn) 'n vyfdaagse eenvoudige bewegende gemiddelde van die daaglikse hoogtepunte (SMA goud lyn) 'n vyfdaagse eenvoudige bewegende gemiddelde van die daaglikse laagtepunte (SMA rooi lyn) FIGUUR 1: die drie-INDIKATOR TRADING sjabloon. In hierdie voorbeeld daaglikse grafiek van Citigroup (C), uit die vier mees onlangse lang handel inskrywings, twee gesluit vir 'n wins, een gelei tot 'n klein verlies, en die laaste handel is nog oop, ook met 'n ordentlike wins tot op datum . Neem inskrywings wanneer hulle rigting in lyn met die tendens vooroordeel van die 50-tydperk EMO blyk doeltreffend te wees in historiese toets wees. FIGUUR 2: opmaak JOU aanduiders. Hier is 'n voorbeeld van hoe jy jou drie bewegende gemiddeldes kan klaarmaak. Mees gewilde tegniese kartering platforms ook voorsiening te maak vir soortgelyke aanpassing van die eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die handel logika is baie eenvoudig: Gaan lank as prys hoër as die boonste (goud) bewegende gemiddelde van die daaglikse hoogtepunte deur vyf bosluise (0.05) en die prys bar voor die onderbreking van die boonste bewegende gemiddelde bo die blou 50-dag gesluit EMO. (Let wel: As die handel goedkoop of hoë prys aandele, kan jy wil afneem / toeneem die parameter Vyf-blok as dit nodig is, aangesien vyf bosluise in 'n 300 voorraad is 'n veel kleiner inskrywing filter bedrag as vyf bosluise in 'n 40 voorraad , so dienooreenkomstig aan te pas). Sodra jy in 'n lang handel, gebruik die laer (rooi) bewegende gemiddelde van die daaglikse laagtepunte as jou aanvanklike / sleep stop-verlies vir die lewe van die handel. Aggressiewe handelaars kan die lae van die inskrywing bar as die aanvanklike stop gebruik, maar dit sal soms lei tot voortydige stop-outs en sal ekstra kommissies en moeite nuwer handelaars behels moet net gebruik maak van die rooi lyn as die aanvanklike / sleep stop om dinge eenvoudig te hou . Die reëls vir 'n kort inskrywing is eenvoudig die inverse van die lang inskrywing opstel. P RETTY EENVOUDIG, huh Wat jy gebou is 'n basiese momentum / tempo handel stelsel wat 'n inskrywing in dieselfde rigting as die intermediêre termyn daaglikse grafiek tendens neem (soos gedefinieer deur die 50-dag EMO). Soos met baie swing / tendens-gebaseerde stelsels, sal jy selde, indien ooit, kry in naby die presiese lae / of hoë voor 'n belangrike tendens omkeer. In plaas daarvan, sal jy in staat wees om uit te neem beskeie stukke elke ordentlike swaai skuif wat bars in dieselfde rigting as die intermediêre termyn dinamika wat brandstof die voorraad progressief hoër of laer. Sal dit jou 'n miljoen dollar handel AAPL volgende jaar Waarskynlik nie, tensy jy goed befonds, maar die metode verskyn in al hoë-volume goed werk (dit is, 'n miljoen aandele per dag gemiddeld handel volume teenoor die vorige tydperk 50 dae ) aandele wat gereeld kragtige swing en / of trending beweeg te maak. Plot hierdie sjabloon op die daaglikse kaarte van jou gunsteling energie, tegnologie, plaaslike bank, lugredery, huis bouer, of edelmetale mynbouaandele en kyk of jy 'n handvol van die saak kandidate kan opspoor van 'n verskeidenheid van diverse sektore waarmee om handel te dryf met behulp van hierdie metode. As hulle goed tendens, hou em, indien nie, sloot em en kyk vir 'n voorraad wat 'n langtermyn-geskiedenis van gereelde tendens beweeg het. Dis die skoonheid van hierdie stelsel word jy die finale arbiter van wat, wanneer, en hoe om die markte te verhandel deur: Die gebruik van 'n basiese, nonoptimized stelsel wat gebaseer is op 'n blywende mark dinamiese Trading in dieselfde rigting as die primêre tendens As ons kyk na 'n grafiek en binne 'n minuut of twee, in staat wees om te bepaal of 'n voorraad of ETF is 'n goeie, potensieel winsgewende handel kandidaat. K EEP LEARNING Ek dont wil hê jy moet die idee dat dit die grootste handel stelsel ooit uitgedink kry en dat jy gaan om die nuwe quotking van die hillquot wees in jou plaaslike handel / te belê klub of kletskamer. Maar sedert youve nou gebou 'n logiese momentum / tempo model van jou eie gebruik van hierdie stelsel sjabloon, kan jy nou maak die tyd om jou gunsteling handel zines lees en interaksie met ander deelnemers aan die mark as 'n bevoegde, winsgewende handelaar op soek na sy / haar mark slyp rand eerder as 'n voortdurend sukkel newbie wat cant lyk om te vestig op 'n spesifieke handel metode of stelsel om te werk met. Jy sal ook die bou van jou selfvertroue as jy visueel te ontleed aandele aan die een wat die meeste geskik is om deel te wees van jou lang termyn stabiel van swing / tendens-waardig aandele om te gebruik met jou eenvoudige, logiese wees is, en eenvoudige handel stelsel te vind - een dis maklik om te verstaan ​​en maklik om enige handel / kartering platform te bou in feitlik. Met dit alles gesê, hier is 'n paar van die hipotetiese resultate van die saak Citigroup met hierdie metode sedert die begin van 2012: Hipotetiese Handel Resultate vaktoets span: 23 Januarie 2012-12 Februarie 2013 op 'n daaglikse data 10000 hipotetiese toekenning per handel sein ( kommissies en glip nie ingesluit) nommer van geslote ambagte: 21 Lang ambagte: 15 Kort ambagte: 6 Win: 47,62 Wins faktor: 3.77 Gem. handel: 191,48 Gem. wenner: 692,90 Gem. verloorder: 167,09 grootste wenner: 1659 Biggest Loser: (385) verhouding avg. wen / avg. verlies. 4.15 Max. geslote handel aandele drawdown. 18,57 Maksimum agtereenvolgende wenners: 4 Maksimum agtereenvolgende verloorders: 3 Die stelsel is tans in 'n lang handel geïnisieer op 1 Februarie 2013 wat deur 3,81 as die sluit op 12 Februarie 2013, wat nie ingesluit is in die bogenoemde statistiek. M Oving vorentoe, stadig gesimuleerde toetsuitslae Arent sleg algehele die stelsel gemaak geld aan beide kante van die mark, hoewel meer op die lang kant. Die geslote handel drawdown was ordentlike, en die wins faktor was besonder goed. Wenners was veel groter as verloorders gemiddeld en daar was geen quotcatastrophicquot verloor ambagte - 'n groot plus. Dit beteken dat die model het 'n goeie algehele risiko beheer selfs as dit kan wen ambagte voldoende asemhaling kamer te ontwikkel. Natuurlik, dit is net 'n voorbeeld handel strategie en niemand weet of dit sal voortgaan om so goed soos hierdie in die toekoms, maar jy kan dit verander, verfyn dit, outomatiseer dit, voeg verskeie uitgange, of net loop dit as-is, om seker om 'n geskikte, diverse heelal van aandele of ETF kies om dit te handel met. Probeer 'n langer of korter EMO as jou tendens-bevestiging lyn. Oorweeg die gebruik van, byvoorbeeld, 'n 21- of 30-dag EMO meer handelsgeleenthede, of dalk 'n 80- of 100-dag EMO om dinge stadiger 'n bietjie op te wek. Jy kan baie van dieselfde ding te bewerkstellig deur die verlenging / smeer die bewegende gemiddeldes van die daaglikse hoogtepunte en laagtepunte, ook. Jy kan selfs beheer oor die toekennings dollar / aandeel deur die beperking van die maksimum rekening risiko om dalk 2 per handel of 0,75-1 per handel as jy dit handel dryf met 'n portefeulje van ses of meer aandele. Die moontlikhede vir verdere ontwikkeling van hierdie stelsel is net beperk deur jou begrip van die finansiële markte, handel vaardighede, verbeelding, kreatiwiteit, rekening grootte, en vertroue vlak. Kaarte: TradeStation 9.1 (TradeStation Securities) Donald Pendergast bestudeer tegniese prys kaarte en dinamika mark vir meer as 30 jaar en het meer as 1000 artikels oor tegniese ontleding, handel stelsel ontwikkeling, en 'n hoë-waarskynlikheid grafiek Opstellings wat gepubliseer word op verskeie handel / te belê moes publikasies sedert 2008 Pendergast bied werklike wêreld handel seine vir 'n mandjie van agt goue / silwer mynbou voorrade / ETF en bied ook 'n hoë-gehalte, persoonlike analise vir Amerikaanse aandele. Hy kan gekontak word by 904 303-4814, by lineartradingsysgmail, of deur middel van sy webwerf by sites. google/site/goldandsilverstockssignals/.